1.確率論の基礎
(1)条件付き確率
(2)乗法定理
(3)ベイズの定理
(4)期待値、分散
(5)条件付き期待値、条件付き分散
(6)全期待値の公式、全分散の公式
(7)平均二乗誤差最小推定量
(8)Woodbury恒等式
2.時系列データ解析の基礎
(1)目的と分類
(2)定常性
(3)自己共分散関数、白色雑音
3.状態空間モデル
(1)システムモデルと観測モデル
(2)予測分布、予測尤度、フィルタ分布、平滑化分布
(3)マルコフ性
(4)カルマンフィルタ
(5)カルマン平滑化
(6)カルマン予測
(7)時系列の予測
(8)パラメータ推定
(9)欠損値の扱い
(10)トレンドモデル、季節調整モデル
(11)ARMAモデル、インパルス応答関数、レビンソンのアルゴリズム
【質疑応答】